创业板低吸新玩法:与量化共舞的赚钱之道
发布时间：2025-06-14 13:35:00 浏览量：2
当下市场中，创业板行情好似烈火烹油般炽热，涨停连板层出不穷，在这片充满机遇与挑战的领域里，量化资金正如同一位悄然崛起的幕后主宰，默默重塑着市场的游戏规则；
曾经，传统的打板追高超短手法在市场中盛行一时，众多超短选手凭借着追涨杀跌，只打最高板的龙头模式，在市场中分得了一杯羹；然而，时过境迁，在量化资金的冲击下，这种模式遭遇了前所未有的困境，那些曾经勇敢无畏的追涨杀跌者，不少人如今已在市场的浪潮中伤痕累累，损失惨重；
与之形成鲜明对比的是，那些能做到顺势而为，及时调整自身模式和节奏的超短选手，凭借着对量化节奏的精准把握，在打板选手的唏嘘声中悄然斩获着丰厚的回报；
福姐近期跟随量化及时调整了自身模式，在快速轮动行情中一直在低吸各板块的辨识度个股，对市场以及量化操作总结出一些经验，供大家参考:
一、谈量化资金如何在创业板“制造”低吸黄金坑？
要想驾驭在量化，就必须先理解量化资金的运作精髓，量化不是普通的散户，随波逐流，容易被自身情绪所影响，它们背后有着强大的算力和精妙的算法作为支撑，且目标非常明确，就是要在极短的时间内，捕捉那些微小却又可重复出现的价格偏离，通过不断积累这些小的收益，最终实现稳定盈利:
①高频套利，量化交易非常频繁，通过高频交易来获得日内差价，也就是一天内反复做t；
②量化对特定的股价形态十分敏感，一旦股价出现突破关键均线，或者放量启动这样的瞬间，就会立刻发出它程序化的“点火”指令，一瞬间大量的买单涌入市场，推动股价脉冲式急拉；而当跟风的散户涌入时，股价上涨的势能开始衰减，或者触及到量化模型预设的阻力位时，程序化抛单会倾泻而出，导致股价瞬间出现“断头铡”式的急跌，这种急跌就是福姐常讲的分时回踩，这种分时回踩不破均线或者不破点火锯齿状的位置，就是上车的最佳时机，
例如周二福姐提到低位关注的宝丽迪位置
宝丽迪的早盘分时拉升回踩幅度很小，位置基本在拉升幅度的一半附近，这就是参与的最佳时机；
③反人性，当市场情绪的收割机:量化没有感情，不会有恐惧心理，只有被设定好的买卖程序，当某只股出现技术引发恐慌盘大量涌出时，量化会精准地识别出这种非理性抛压筹码，然后悄无声息地低吸后再反手拉升；当市场情绪变得极度亢奋，追涨的资金如潮水般汹涌时，会触发量化高位的程序化派发，将手中的筹码高价卖出，锁定利润。量化通过这种反人性的操作，不断地制造出“恐慌低点”与“贪婪高点”，为它们低吸和高抛创造了条件。
二、如何识别量化深度介入个股的核心特征
并不是所有的创业板个股都会受到量化青睐，一般来说，具备以下这些特征的股票，更容易被量化捕捉:
①高流动性:股票的日均成交金额需要足够大，通常要大于5亿，极端行情下也不能低于3亿，这是确保量化资金能够大规模、高频次进出，也就是更方便它们盘中做t；而流动性枯竭的个股，量化轻易不会踏足；
②股性近期活跃:一些走势平时比较平缓，突然某天开始出现明显的“高波动率”，也就是日内分时振幅变大，日K上下影线频繁出现，且符合当下轮动板块之一的个股，是量化初步进入的特征之一；
③“机构分仓”烙印:一只股票在龙虎榜上频繁出现“机构专用”席位，尤其是多个不同机构席位同时现身，或者出现知名的量化私募、券商营业部，比如华鑫上海分公司、中金上海分公司等，这些席位的出现，是判断量化活跃度的直接表现；
④分时“丑陋”:量化资金参与的股票，分时线常常呈现出接近90度的垂直拉升或跳水，以一种旱地拔葱的姿势迅速向上后恢复平静，分时走势不如游资主导的圆润，这也是量化介入的表现之一；
三:如何参与量化个股
量化参与的个股低吸为主，而所谓低吸并不是盲目抄底，需要借助“势+预判”进行低吸:
首先判断大环境的温度，当市场没有跌停股，各板块各位个股依旧震荡向上打高度时，看好的个股就可以日内分批低吸；
其次需要聚焦主线，拥抱核心；资金总会流向阻力最小、赚钱效应最强的方向，精选个股时不能偏离近期轮动题材（例如近期的创新药，可控聚变，稳定币，泡泡玛特等）；只有站在最强风口上，个股的低吸成功率和弹性才有保障；
最者，即使是主线板块，内部的个股也常呈现出轮动上涨的形态，我们要积极寻找板块指数处于上升趋势中良性回调（缩量回踩重要均线或支撑位、或者关注板块内前期强势龙头股率先调整到位并出现企稳信号）的时候，布局板块内具有量化特征且相对滞涨或跟随回调的个股，往往能获得较高的性价比；
以金陵体育为例:
在过去一段时间的走势中，其日均成交金额常常保持在较高水平，满足量化资金对流动性的要求；从K线图来看，股性十分活跃，振幅较大；在龙虎榜上，也多次出现了知名量化相关席位；观察其分时图，急涨急跌的现象较为明显，且在关键位置的量价配合也符合量化介入个股的特征，这些都表明金陵体育很可能有量化资金深度介入，这时候跟随量化去做日内低吸会非常具有性价比（金陵转债同理）；
四:量化行情下的仓位分配及交易纪律
能够识别低吸机会只是成功的第一步，严格执行纪律才是保障我们在市场中稳定盈利的关键:
1. 分仓布局：不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里，也就是绝不孤注一掷，将资金分散到2 - 4只符合条件的不同板块个股中，分散单一标的暴雷风险，也能获得整体收益的平均溢价；
2. 分批买入：最理想的低吸点是精确抄底恐慌盘，但这种难度非常大，所以我们可以采用“试仓 + 加仓”的策略，在个股初步企稳信号出现时，先建立小仓位，比如计划仓位的1/2，如果后续走势验证了我们的判断，再择机加仓到原有仓位（创业板加仓控制在2个点内最佳）；若买入后股价破位不符合预期，也会由于轻仓风险可控；
3. 动态调整：我们要根据大盘环境，是牛市、熊市还是震荡市；账户整体的盈亏情况；以及个股确定性的高低，来动态调整单笔交易的仓位上限。在行情好的时候，我们可以适度激进一些，增加仓位；但当环境恶劣时，务必收缩仓位，谨慎操作，任何时候风控都要放在第一位；
4.设置止盈止损点位，坚决执行:当个股走势不符合预期，例如开盘后直线下杀毫无承接，或者开盘就跌破5日线10日线，这时候就要严格执行纪律，果断离场；或者买入的创业板个股跌到7.8个点还不能快速拉回，跌破了日内分时均线，无论它后续是否会被拉升，立即离场，防止因执念而深套；
止盈时个股短期内达到10个点以上收益，或者到达个股前高筹码密集区时可适当先行减仓，降低仓位的同时还能降低成本，后续的持股没压力；
接受交易的不完美，追求买在最低，卖在最高都是奢望，能吃到鱼身的一段已经是成功，而量化主导的市场波动大，过于追求极致很容易搞坏心态；
低吸本质是在量化主导的市场中与量化为伍，量化浪潮冲刷着旧秩序，新规则在悄然建立中，盲目追涨杀跌的人终将会被淘汰；
“行情在绝望中诞生，在犹豫中成长，在乐观中成熟，在亢奋中灭亡。” 量化加剧了这一循环的速度与烈度。作为超短选手，在绝望中寻找量化的承接痕迹（低吸买点），在亢奋中识别量化的派发信号（止盈/止损点），顺势而为，方为长久生存之道。记住：市场永远是对的，适应者生，抗拒者亡。拥抱变化，理解量化，精研低吸，顺势而为，方能在这残酷而充满机遇的创业板新生态中，行稳致远。
